G-Blender

He hecho un menu con cierta musica, desde el menu se llama al juego que es un archivo blender.exe, lleva musica y sonidos pero no suenan, si lo ejecuto directamente funciona correctamente, pero no desde el menu, puede ser un fallo de blender o es necesario hacer algo para que suene el segundo exe.

Puede ser un problema de rutas, o sea, que en lo que es la carpeta del EXE tengas también la carpeta del sonido y no en la ruta que se pone en los bloques de LOGIC
O que al mover el sonido de carpeta o mandar el runtime a otro ordenador se pierda esa ruta.

Prueba a empaquetarlo todo antes de hacer el Runtime (EXE)

Gracias Soliman asi si funcionan los sonidos del programa llamado, pero no entiendo por que si puede acceder a las texturas y no al archivo de sonido en el caso de no estar linkados.

Las texturas si las cambias de sitio, también te daría problemas.
Y si es para distribuiro sea, para que se cea en otros ordenadores, las texturas las debes empaquetar o añadir una carpeta con esas texturas junto con el blend.

Si hay una diferencia para las texturas, estas se pueden referenciar a una carpeta donde se encuentra el exe, mientras que el sonido no, pues se direcciona al path donde esta el blend.
Si el exe esta en otra carpeta aunque contenga la subcarpeta textures no lo encuetra.